ill-identified diary

所属組織の見解などとは一切関係なく小難しい話しかしません

時系列分析

互いに独立でなくてもできる中心極限定理と, そのデモ (Gordin's CLT/Donsker定理)

Lindeberg-Lévy中心極限定理以外のデモもやろう

[R][不具合報告] plm の cipstest (CIPS検定) の実装の問題

plm の cipstest の実装がおかしかった話

[R] dplyr 1.0.0 時代の時系列データ処理 — 特に移動集計 —

dplyr (tidyverse) の時代に合った新しい時系列データ処理用パッケージをいろいろ比較した結果……へのリンク

[R] CausalImpact でできること, できないこと

CausalImpact パッケージに関して, ただひたすら長いだけのうんちく書いた. 27ページ相当.

[R] fb Prophet の解剖で学ぶベイズ時系列モデリング

prophet パッケージを例にベイズ統計モデルについて説明する

[R] 非ガウシアン状態空間対応パッケージ, KFAS の使い方

R の状態空間モデル計算パッケージ KFAS は、正規分布以外のモデルにも適用可能な便利なパッケージである. この KFAS を, 交通事故件数モデルの実例を用いて解説する

[R] bsts (ベイズ構造時系列モデル) パッケージの使い方

Google の研究者が開発した R 用の時系列予測パッケージ BSTS (ベイズ構造時系列モデル, Bayesian structural time series model) の理念と使い方を解説する.

[R] [bsts, dlm, KFAS] マーケティングの状態空間モデリング

概要 岩波 DS Vol. 6 での佐藤忠彦 (2017, 状態空間モデルのマーケティングへの応用)の記事でなされた小売業の売上量のモデリングを R で再現してみる. dlm と KFAS, そしてbstsパッケージを利用して, それぞれでプログラムを書いてみる. 最近はゆるめの読み…

[R] [教材]アニメーションで学ぶカルマンフィルタ

概要 すごく今更感があるが, カルマンフィルタのフィルタリングの話. アニメーションを作ってみたかっただけともいう. 簡単な説明なのでもっと具体的な話は他の文献で勉強して欲しい. カルマンフィルタのアニメーションを作成している記事は既にがあるのだが…

[stan] [R] ベクトル ARIMA (VARIMA) で人口予測 (?)

概要 前回 VARMA の話をしたのに関連して, 単なるテクニカルな話題から, もう少し実用性のある話にしてみた. 都道府県別の人口の時系列データを VARIMA を当てはめてみた. 今月は時間がなかったのであまり大した内容ではない. 5ページ程度. 中途半端. VARMA …

[R] [Stan] で ベクトル ARMA (VARMA) を推定

Stan で VARMA のパラメータを推定するプログラムを用意した. Stan は始めたばかりなのでまだ効率的なコードでないかもしれない.

時系列編の続き: サンプルサイズが小さいときの情報量基準

概要前回の[[R] 回帰分析で適切な方法を使わないとどうなるか (時系列編) - ill-identified diary]で, 「時系列分析の場合は線型過程のラグ項の次数が分からないことが普通ではないか (なので実用性に欠ける用例でないか)」という指摘をいただいたので, 過去…

[R] 回帰分析で適切な方法を使わないとどうなるか (時系列編)

概要 前回 大数の法則の視覚化から理想の推定量を考える - ill-identified diary の最後に上げた具体例の, 時系列分析の場合についても, 推定量の違いから生じる結果を視覚化してみた. 時系列はあまり詳しくないので操作変数編より内容が薄い. 安定な自己回…